實(shí)行內(nèi)部評級法與增進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理之間有如下的內(nèi)在關(guān)系:

　　一是通過風(fēng)險(xiǎn)評級,加強(qiáng)了區(qū)分客戶的才能,優(yōu)化客戶選擇,獲得市場競爭優(yōu)勢。新資本協(xié)議中信用風(fēng)險(xiǎn)管理的要害,就是請求商業(yè)銀行進(jìn)步客戶的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)才能。違約程度是衡量借款人風(fēng)險(xiǎn)大小的要害指標(biāo),在內(nèi)部評級法中,商業(yè)銀行必須正確盤算客戶一年期的違約概率。根據(jù)違約概率的大小,進(jìn)行客戶細(xì)分,進(jìn)而斷定相應(yīng)的授信政策和審批標(biāo)準(zhǔn)。對優(yōu)質(zhì)客戶,可以簡化審批流程和環(huán)節(jié),加大營銷力度,進(jìn)步服務(wù)效率;而對高風(fēng)險(xiǎn)客戶,則可以實(shí)行有效把持。

　　二是通過收益籠罩風(fēng)險(xiǎn),有效提升風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)才能�；�于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型所輸出的違約概率、違約喪失率、資本占用等要害風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),斷定了貸款利率底線和貸款浮動(dòng)區(qū)間的核心變量。根據(jù)客戶等級和交易結(jié)構(gòu),可以進(jìn)行貸款的合理定價(jià),從而實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。

　　三是通過基于風(fēng)險(xiǎn)收益的績效評估,可以進(jìn)一步完善有效的鼓勵(lì)束縛機(jī)制,合理配置資源。

　　四是在單項(xiàng)交易基礎(chǔ)上,對整體資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)計(jì)量,推動(dòng)組合結(jié)構(gòu)優(yōu)化,進(jìn)步風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)質(zhì)量。

　　在上述環(huán)節(jié)中,風(fēng)險(xiǎn)偏好是貫穿其中的一條主線。風(fēng)險(xiǎn)偏好以一系列風(fēng)險(xiǎn)政策為載體,闡明了銀行風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略,并通過科學(xué)定價(jià)來實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償,從而保證了風(fēng)險(xiǎn)收益的實(shí)現(xiàn)。

　　風(fēng)險(xiǎn)偏好的制定

　　風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略的核心。

　　基于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技巧的不斷進(jìn)步,商業(yè)銀行可以通過更多的量化指標(biāo)來明白自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好,并通過完備的政策與業(yè)務(wù)流程,將統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)偏好傳導(dǎo)到全行各級機(jī)構(gòu)的經(jīng)營與管理行動(dòng)之中。

　　風(fēng)險(xiǎn)偏好體現(xiàn)資本束縛原則,與監(jiān)管目標(biāo)一致。資本是銀行抵抗風(fēng)險(xiǎn)的最后防線,是最稀缺的資源。銀行的發(fā)展戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好要充分考慮資本的束縛,這是商業(yè)銀行經(jīng)營特征的體現(xiàn),是滿足監(jiān)管當(dāng)局請求的需要,更是實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、進(jìn)步大眾,信心的必定請求。

　　風(fēng)險(xiǎn)偏好與監(jiān)管目標(biāo)從基本上講是一致的。對金融機(jī)構(gòu)實(shí)行監(jiān)管的重要目標(biāo)在于四個(gè)方面:一是保持金融業(yè)健康運(yùn)行的秩序,最大限度地減少銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn),保障存款人和投資者的利益,增進(jìn)銀行業(yè)和經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展;二是確保公平而有效地發(fā)放貸款,避免資金的亂撥亂劃,禁止訛詐運(yùn)動(dòng)或者不適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁;三是在必定程度上避免貸款發(fā)放過度集中于某一行業(yè)、區(qū)域或機(jī)構(gòu);四是保證實(shí)現(xiàn)銀行在履行貨幣政策時(shí)的傳導(dǎo)機(jī)制。由此可見,在把持風(fēng)險(xiǎn)、保證金融系統(tǒng)穩(wěn)固性方面,審慎的風(fēng)險(xiǎn)偏好與監(jiān)管目標(biāo)具有高度一致性。正因?yàn)槿绱?監(jiān)管部門也提倡銀行通過風(fēng)險(xiǎn)偏好的管理,來保證監(jiān)管指標(biāo)的合規(guī),防備系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的呈現(xiàn)。

　　風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和偏好是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的綱領(lǐng)性文件。商業(yè)銀行董事會(huì)應(yīng)根據(jù)外部監(jiān)管請求、銀行發(fā)展戰(zhàn)略和外部環(huán)境變更,明白團(tuán)體整體的風(fēng)險(xiǎn)管理請求,即愿意承擔(dān)什么樣的風(fēng)險(xiǎn),以及承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度。商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和偏好時(shí),應(yīng)同時(shí)設(shè)定定量和定性目標(biāo),依托風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量成果,將資本充分率目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)資本總量、各類風(fēng)險(xiǎn)資本占比等納入定量指標(biāo)范疇,作為風(fēng)險(xiǎn)偏好表述的核心內(nèi)容。

吳敬璉:若不控貨幣發(fā)行 房價(jià)必漲 國民日報(bào):100元錢存9年剩60余元中國從越南采購60萬噸大米補(bǔ)不足 17位房產(chǎn)富豪財(cái)富比拼 誰是王者中石油消息報(bào)道慎用詞曝光(圖)[微博]與美國競爭 中國敗在這塊

　　風(fēng)險(xiǎn)偏好的傳導(dǎo)

　　戰(zhàn)略層面的風(fēng)險(xiǎn)偏好需要通過一系列載體傳導(dǎo)到經(jīng)營層,轉(zhuǎn)化為可履行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。風(fēng)險(xiǎn)偏好的傳導(dǎo)是一個(gè)從上到下有效傳導(dǎo)和逐步分解細(xì)化的過程。在風(fēng)險(xiǎn)偏好斷定的基礎(chǔ)上,要從戰(zhàn)略層面斷定各類業(yè)務(wù)的發(fā)展布局,進(jìn)而斷定各類業(yè)務(wù)的發(fā)展范圍或增加比例,并通過這一載體將其傳導(dǎo)到各層級機(jī)構(gòu),轉(zhuǎn)化為具體可操作的規(guī)矩。從戰(zhàn)略層面考慮,銀行要培養(yǎng)核心競爭力,培養(yǎng)持續(xù)盈利才能,推動(dòng)銀行市值的穩(wěn)固或持續(xù)進(jìn)步;從戰(zhàn)術(shù)層面考慮,銀行應(yīng)立足于即期盈利和即期市場形象的需要,充分考慮各類業(yè)務(wù)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)劑后的資本回報(bào)率以及當(dāng)前各類業(yè)務(wù)市場競爭的需要。

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