核心提示：近日有媒體報(bào)道基金經(jīng)理買賣股指期貨，并稱有部分基金經(jīng)理開設(shè)個(gè)人股指期貨賬戶，做空股指期貨，并利用掌控的基金賬戶拋售現(xiàn)貨，制作滬深300指數(shù)下跌，從中獲利。
基金經(jīng)理買賣股指期貨將有明白說法，權(quán)威望息顯示，證監(jiān)會(huì)正在研究起草相干規(guī)定，現(xiàn)階段不容許基金從業(yè)人員買賣股票的情況下，擬不容許基金經(jīng)理買賣股指期貨。
此規(guī)定直接催生于一場(chǎng)關(guān)于基金經(jīng)理通過做空股指期貨把持現(xiàn)貨市場(chǎng)從中獲利的消息報(bào)道。
近日有媒體報(bào)道基金經(jīng)理買賣股指期貨，并稱有部分基金經(jīng)理開設(shè)個(gè)人股指期貨賬戶，做空股指期貨，并利用掌控的基金賬戶拋售現(xiàn)貨，制作滬深300指數(shù)下跌，從中獲利。
對(duì)此，證監(jiān)會(huì)進(jìn)行了拉網(wǎng)調(diào)查，涵蓋全部基金經(jīng)理和投資經(jīng)理。調(diào)查成果顯示，未發(fā)明基金經(jīng)理和投資經(jīng)理開立股指期貨賬戶情況。
全面調(diào)查“操盤手”
“證監(jiān)會(huì)對(duì)此十分器重，立即通過中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心對(duì)全部基金經(jīng)理和投資經(jīng)理(管理企業(yè)年金、社�；鸺疤囟ǹ蛻糍Y產(chǎn))的股指期貨賬戶開立和交易情況進(jìn)行了調(diào)查，未發(fā)明基金經(jīng)理和投資經(jīng)理開立賬戶的情況。”6月8日，證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人說。
該負(fù)責(zé)人介紹，此次全面調(diào)查涵蓋500余名基金經(jīng)理和200余名投資經(jīng)理，重要是把這些人的身份證等信息輸入中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心系統(tǒng)，進(jìn)行調(diào)查。
“目前，沒有發(fā)明一個(gè)基金經(jīng)理或投資經(jīng)理在股指期貨市場(chǎng)開戶，可以斷定，有些媒體報(bào)道，基金經(jīng)理通過股指期貨做空牟利等報(bào)道與事實(shí)不符�！痹撠�(fù)責(zé)人說。
當(dāng)然，此次調(diào)查未涉及相干基金經(jīng)理的親屬賬戶。該負(fù)責(zé)人說明說，目前相干制度在不斷完善，基金經(jīng)理親屬賬戶，這次檢查還沒到這種程度。從基金公司層面說，如果發(fā)明有做的，公司要報(bào)告。但截至目前，證監(jiān)會(huì)還沒懂得到哪個(gè)公司的基金經(jīng)理親屬開立相干賬戶。
實(shí)際上，現(xiàn)行法律法規(guī)對(duì)基金經(jīng)理買賣股指期貨沒有明白禁止，但相干法規(guī)明白，禁止把持現(xiàn)貨市場(chǎng)以在股指期貨交易獲利的行動(dòng)。
前述負(fù)責(zé)人表現(xiàn)，考慮到基金將來會(huì)參與股指期貨交易，基金經(jīng)理為自己買賣股指期貨，與其管理的基金買賣股指期貨可能存在必定程度的利益沖突，證監(jiān)會(huì)正在研究起草相干規(guī)定，現(xiàn)階段不容許基金從業(yè)人員買賣股票的情況下，擬不容許基金經(jīng)理買賣股指期貨。
“我們也盼望基金管理公司完善制度，加強(qiáng)利益沖突管理，優(yōu)先保護(hù)基金持有人利益�！痹撠�(fù)責(zé)人說。
股指期貨把持性很小
記者獲悉，證監(jiān)會(huì)會(huì)同中金所對(duì)跨市場(chǎng)把持滬深300股指期貨的可能性進(jìn)行了分析。成果顯示，滬深300指數(shù)流動(dòng)性好，權(quán)重散布均衡，以自由流通股本為權(quán)重，具有較強(qiáng)的抗把持性。
截至今年5月21日，滬深300指數(shù)流通市值范圍9.33萬億元，占A股市場(chǎng)總市值的69.44%，樣本股平均流通市值311.16億元，流動(dòng)性較好；滬深300指數(shù)樣本股權(quán)重散布較為均衡，前20大權(quán)重股累計(jì)權(quán)重只有35%，能有效避免通過把持大盤股把持指數(shù)的情況產(chǎn)生。
8日，前述負(fù)責(zé)人介紹了證監(jiān)會(huì)控制的基金持股散布及管理的情況。
一方面，基金持股市值占總市值范圍不大，主動(dòng)型基金持有滬深300指數(shù)成份股市值占滬深300指數(shù)成份股總流通市值的比重約10%左右。
另一方面，基金持股總體較為疏散，60家公司管理的偏股型基金基礎(chǔ)持有滬深300成份股，單個(gè)基金經(jīng)理把持滬深300指數(shù)的可能性很小。
“可以說，個(gè)別基金經(jīng)理很難對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行把持，從而在股指期貨市場(chǎng)獲利。”前述負(fù)責(zé)人說。
本報(bào)記者獲得的信息顯示，股指期貨交易已建立由滬深交易所、中金所、中證登和期貨保證金監(jiān)控中心等分工協(xié)作的監(jiān)管機(jī)制，各機(jī)構(gòu)密切關(guān)注期現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行狀態(tài)，對(duì)跨市場(chǎng)違規(guī)行動(dòng)實(shí)行周密監(jiān)控。
前述負(fù)責(zé)人說，截至目前，沒有發(fā)明對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行把持以在股指期貨市場(chǎng)獲利的違規(guī)行動(dòng)。
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